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吉田朋広

論文

著者・発表者	Nakahiro Yoshida
表題	Martingale expansion in mixed normal limit
発表先	Stochastic Processes and their Applications, 123, 887–933 (2013)

著者・発表者	Takaki Hayashi, Nakahiro Yoshida
表題	Nonsynchronous covariance process and limit theorems
発表先	Stochastic Processes and their Applications, 121, 10, 2416-2454 (2011)

著者・発表者	Stefano Iacus and Nakahiro Yoshida
表題	Numerical Analysis of Volatility Change Point Estimators for Discretely Sampled Stochastic Differential Equations
発表先	Economic Notes by Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 39, no. 1/2-2010, (2010) 107–127（2010）

著者・発表者	阪本　雄二, 吉田　朋広
表題	Asymptotic Expansion for Functionals of a Marked Point Process
発表先	Communications in Statistics - Theory and Methods, 39, Issue 8 & 9, (2010) 1449 - 1465（2010.1）

著者・発表者	Stefano Iacus, Nakahiro Yoshida
表題	Estimation for the discretely observed telegraph process
発表先	Theory of Probability and Mathematical Statistics, 78, (2009) 37-47（2009）

著者・発表者	Yuji Sakamoto, Nakahiro Yoshida
表題	Third-order asymptotic expansion of M-estimators for diffusion processes
発表先	Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 61, (2009) 629-661（2009）

著者・発表者	Nakahiro Yoshida, Stefano Iacus, Masayuki Uchida
表題	Parametric estimation for partially hidden diffusion processes sampled at discrete times
発表先	Stochastic Processes and their Applications, 119, (2009) 1580--1600（2009）

著者・発表者	林　高樹, 吉田　朋広
表題	高頻度金融データと統計科学
発表先	２１世紀の統計科学 I ：社会・経済の統計科学, (2008) 267-304（2008.7）

著者・発表者	Takaki Hayashi, Nakahiro Yoshida
表題	Nonsynchronous covariance estimator and limit theorem II
発表先	Institute of Statistical Mathematics, Research Memorandum No. 1067 (2008)（2008/6/16）

著者・発表者	Nakahiro Yoshida, Yuji Sakamoto
表題	Asymptotic Expansion for Stochastic Processes: an overview and examples
発表先	J. Japan Statistical Society, 38, (2008) 173--185（2008）

著者・発表者	Nakahiro Yoshida, Takaki Hayashi
表題	Asymptotic normality of a covariance estimator for nonsynchronously observed diffusion processes
発表先	Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 60, (2008) 367-406（2008.6）

口頭発表

著者・発表者	Nakahiro Yoshida
表題	Qualsi-likelihood analysis and limit theorems in volatility estimation（招待）
発表先	Statistical inference and numerical analysis of stochastic processes: probabilistic tools and application to financial econometrics Universita' Degli Studi Di Firenze, Novoli, Firenze (2011.3）

著者・発表者	Nakahiro Yoshida
表題	Limit theorems in asymptotic statistics for diffusions（招待）
発表先	Asymptotical Statistics of Stochastic Processes VIII, Université du Maine, Le Mans, France (2011.3）

著者・発表者	Nakahiro Yoshida
表題	Conditional inference for stochastic processes
発表先	Statistics for Stochastic Processes: Inference, Asymptotic Methods, Finance and Data Analysis, 東京大学大学院数理科学研究科 (2011.2.23）

著者・発表者	Nakahiro Yoshida
表題	Statistical inference for volatility and related limit theorems（オーガナイザー）
発表先	Asymptotic Statistics, Risk and Computation in Finance and Insurance, 東京工業大学 (2010.12.15）

著者・発表者	吉田　朋広
表題	Statistical inference for volatility and related limit theorems（招待）
発表先	Market Microstructure, Confronting Many Viewpoints, Institut Louis Bachelier, Paris (2010.12.7）

著者・発表者	吉田　朋広
表題	Limit theorems and estimation for diffusions
発表先	諸分野との協働による数理科学のフロンティア, 京都大学数理解析研究所（2010.11.19）

著者・発表者	Nakahiro Yoshida
表題	Limit theorems and volatility estimation
発表先	数理統計学の新たな展開, 大宮ソニックシティー (2010.11.15）

著者・発表者	吉田　朋広
表題	Statistical inference for diffusions（招待）
発表先	WORKSHOP ON " MATHEMATICAL FINANCE AND RELATED ISSUES ", Kyoto Research Park（2010.9.15）

著者・発表者	吉田　朋広
表題	Asymptotic expansion for a martingale with a mixed normal limit distribution
発表先	SPA OSAKA 2010, 34th Conference on Stochastic Processes and Their Applications, Senri Life Science Center Building, Osaka （2010.9.10）

著者・発表者	吉田　朋広
表題	Inference for Discretely Observed Diffusion Processes（招待）
発表先	1st R/ Rmetrics Summer School and 4th User/ Developer Meeting on Computational Finance and Financial Engineering, Meielisalp（2010.6.29）

著者・発表者	吉田　朋広
表題	Martingale expansion : mixed normal limit and applications（招待）
発表先	International conference "DYNSTOCH meeting", Université d’Angers, Angers（2010.6.17）

著者・発表者	吉田　朋広
表題	確率過程の統計学：概観と展望（日本統計学会賞）
発表先	第4回日本統計学会春季集会, 青山学院大（2010.3.7）

著者・発表者	吉田　朋広
表題	Martingale expansion of mixture type and its applications
発表先	Workshop on "Stochastic Analysis and Statistical Inference V", Graduate School of Mathematical Sciences, The University of Tokyo（2010.2.22）

著者・発表者	吉田　朋広
表題	確率過程の漸近展開：概観と展望（招待）
発表先	第2009年度中之島ワークショップ　金融工学・数理・計量ファイナンスの諸問題, 大阪大学中之島センター（2009.12.5）

著者・発表者	吉田　朋広
表題	Asymptotic expansion for a martingale with a mixed normal limit distribution（招待）
発表先	DYNSTOCH Meeting 2009 Humboldt-Universität zu Berlin（2009.10.8）

著者・発表者	吉田　朋広、内田　雅之
表題	確率微分方程式のボラティリティの推定
発表先	2009年度 統計関連学会連合大会, 同志社大学（2009.9.7）

著者・発表者	吉田　朋広
表題	確率微分方程式の統計学　雑感（招待）
発表先	平成21年度 統計数理研究所共同研究集会統計サマーセミナー2009, 福井県あわら市芦原温泉（2009.8.12）

著者・発表者	吉田　朋広、内田　雅之
表題	Estimation for misspecified ergodic diffusion processes
発表先	２００９年度日本数学会年会, 東京大学駒場キャンパス（2009.3.28）

著者・発表者	吉田　朋広
表題	Quasi-likelihood analysis for stochastic processes
発表先	２００９年度日本数学会年会,東京大学駒場キャンパス（2009.3.28）

著者・発表者	吉田　朋広、林　　高樹
表題	Nonsynchronous covariation and limit theorems
発表先	２００９年度日本数学会年会,東京大学駒場キャンパス（2009.3.28）

著者・発表者	吉田　朋広
表題	Asymptotic expansion for the asymptotically conditionally normal law（招待）
発表先	Asymptotical Statistics of Stochastic Processes VII, Université du Maine, Le Mans（2009.3.16）

著者・発表者	吉田　朋広
表題	First and second order limit theorems in nonsynchronous covariance estimation
発表先	日本学術振興会日露共同研究プロジェクト研究集会（2008.11.4）

著者・発表者	吉田　朋広
表題	Expansion of asymptotically conditionally normal Law（招待）
発表先	Workshop on "Finance and related mathematical and statistical issues", Kyoto Research Park,（2008.9.6）

著者・発表者	吉田　朋広
表題	Nonsynchronous covariance estimation and limit theorems
発表先	Laboratoire d'Analyse et de Mathématiques Appliquées, Université Paris-Est Marne-la-Vallée（2008.3.28）

著者・発表者	吉田　朋広
表題	Nonsynchronous covariance estimation and limit theorems（招待）
発表先	2007年度中之島ワークショップ金融工学・数理・計量ファイナンスの諸問題, 大阪大学中之島センター（2007.12.2）

著者・発表者	吉田　朋広
表題	Asymptotic expansion of a nonsynchronous covariance estimator
発表先	Workshop on ``Stochastic Analysis and Statistical Inference'' , 東京大学大学院数理科学研究科（2007.11.30）

著者・発表者	吉田　朋広
表題	Covariance estimation under nonsynchronous sampling（招待）
発表先	DMHF2007: COE Conference on the Development of Dynamic Mathematics with High Functionality, Fukuoka（2007.10.3）

出版物

受賞

受賞者	吉田　朋広
賞の吊称	日本統計学会賞
発行機関	日本統計学会（２００９／９）